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{\displaystyle Y_{1},Y_{2},Y_{3},... E ( Y t ∣ { X τ , τ ≤ s } ) = Y s ∀ s ≤ t . Exemplos de martingales [ editar | editar código-fonte ] \}} raiz quadrada do número de vezes que a moeda for jogada. E P ( [ Y t − Y s ] χ F ) = 0 , {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }\left([Y_{t}-Y_{s}]\chi _{F}\right)=0,}$5 minimum deposit online casinoque χ F {\displaystyle \chi _{F}} função indicadora do evento F {\displaystyle F} A última condição é denotada como Y s = E P ( Y t | Σ s ) , {\displaystyle Y_{s}=\mathbf {E} _{\mathbf {P} }(Y_{t}|\Sigma _{s}),} que é uma forma geral de valor esperado condicional.[ 11 ]
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